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2026-09-04 お詫び「現在値」と「清算値」の混同がもたらす影響のまとめ(08-19と08-20のデータ)

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当サイトは、管理人がPythonを活用して金融市場データや投資モデルを独自に検証・学習する「実験サイト」です。 掲載している情報や分析結果、計算の正確性・完全性はいかなるものも保証されません。また、本記事は統計的傾向を整理した個人的な研究記録であり、特定の投資成果や売買を推奨・保証するものではありません。実際の投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。
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2026/08/20と08/21のデータは現在値で計算していました。2026/08/22以降は清算値で計算しています。

影響の核心は「フィルター処理の誤作動」: マックスペイン、PCR、ウォール(上値・下値支持帯)などの計算ロジック自体は建玉(OI)をベースにしているため価格データに依存しません。しかし、「プレミアムが一定値(例: 10円)未満のものを除外するフィルター」の判定部分で価格が使われているため、ここに現在値を使用すると大きな歪みが生じます。

現在値を使うリスク(ノイズによるデータの欠損): 日中や夜間のリアルタイムの「現在値」には、板の薄さやスプレッドの一時的な開きによるノイズが含まれます。これにより、本来は大量の建玉を抱えていて重要であるはずのストライクが、その瞬間の価格低下によって「10円未満」と誤判定され、強制的に無効化(OI = 0)されてしまう現象が起きます。

各コードへの具体的な影響:

マックスペイン・PCR・ウォール計算コード: フィルターで重要な建玉がごっそり削られるため、算出される価格や指標が本来の市場の総意からズレてしまうリスクがあります。

建玉の増減ランキングコード: 価格データを一切読み込んでいないため、現在値・清算値のどちらを使っても影響はゼロ(正常に動作)です。

ブログ等での訂正・お詫びの方向性: 「計算式自体は建玉ベースのため致命的な破綻はないものの、価格フィルターを現在値で行っていたために一時的なノイズで重要なデータが除外され、結果の精度に影響が出ていた可能性がありました。」今後(8月21日以降)はノイズの少ない「清算値」へ統一いたします。

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