日経平均および個別株におけるランダムエントリー検証（2026年9月11日）
チャートを事前に確認せず、一定のルールおよび感覚に基づいてエントリーを執行した際のバックテスト結果を検証いたします。今回は日経平均および個別株（大林組）を対象に、指定時刻における約定からイグジットまでの挙動を確認しました。
1. 日経平均（^N225）検証結果
- 検証日時: 2026年9月11日 10:43
- 売買方向: 売り（Short）
- エントリー価格: 63,325.2円（実測値）
- 利食い目標（TP）: 63,100.0円（根拠：マイナス Net GEX 63,000円の手前）
- 損切り設定（SL）: 63,500.0円（根拠：マイナス Net GEX 64,000円の手前）
参考として、当日のマイナス Net GEX（相場加速・乱高下）の分布は、64,000.0円（-49.21億円、上値加速）および63,000.0円（-40.72億円、下値急落）に設定されていました。
バックテストの執行結果は以下の通りです。
- イグジット時刻: 11:05
- イグジット価格: 63,500.0円（Stop_Loss）
- 損益: -174.8円（-0.28%）
事後的に実際のチャートを確認したところ、エントリー直後の10:46時点で日経平均現物は63,268円まで下落しており、一時的に谷底での空売りとなりました。その後反発し、11:18には63,500円に到達して損切りラインをヒットする値動きとなっています。
2. 大林組（1802）個別株検証結果
日経平均のショートが損切りに終わったため、対象を個別株に変えて買い（Long）ポジションで検証を行いました。
- 検証日時: 2026年9月11日 10:43
- 売買方向: 買い（Long）
- エントリー価格: 3,015.0円（実測値）
- 利食い目標（TP）: 3,060.0円（根拠：経験的な期待値に基づく設定）
- 損切り設定（SL）: 2,990.0円（根拠：許容損失範囲に基づく設定）
バックテストの執行結果は以下の通りです。
- イグジット時刻: 15:20（大引け）
- イグジット価格: 3,014.0円（Close_At_EOD）
- 損益: -1.0円（-0.03%）
事後検証としてチャートを確認したところ、エントリー後は緩やかな上昇トレンドが形成されたものの、設定した利食い目標である3,060円には到達せず、最終的に引け値決済となりました。
検証の総括
今回のランダムエントリー検証では、日経平均においてはGEX壁のレンジ内での逆行によって損切りとなり、個別株においては上昇方向への推移は見られたものの目標値に届かず時間切れとなりました。事前分析を排したエントリーにおいても、価格の境界やボラティリティの制約がそのままイグジット結果に反映されるデータが得られました。
